2012年银行从业考试《风险管理》模拟试卷二及答案

一、单项选择题
1． 【 C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A．流动性风险
B．操作风险
C．市场风险
D．信用风险
【答案解析】：市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
2． 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括【B】。
A．汇率风险
B．重新定价风险
C．期权性风险
D．基准风险
【答案解析】：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，所以D项正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项正确。故本题答案为B。
3． 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为【C】。
A．2％
B．4％
C．5％
D．8％
【答案解析】：银行的资产加权收益率：50％×10％+50％×8％=9％，9％-4％=5％，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5％的正利差，所以答案为C。
4． 下列不属于商品价格风险的是【D】。
A．农产品
B．矿产品
C．股票
D．黄金
【答案解析】：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。
5． 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?【 B】
A．一个
B．两个
C．三个
D．当日
【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。