2012年银行从业考试《风险管理》模拟试卷二及答案_第11页

三、判断题
1． 远期利率与借款或投资活动结合在一起。 【】
2． 假设目前收益率是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买人期限较短的金融产品。【】
3． 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 【】
4． 巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。 【】
5． 商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。 【】
6． 投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。 【】
7． 货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。 【】
8． 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。 【】
9． 银行账户中的项目通常是按市场价值计价。 【】
10．远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。 【】
11．利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 【】
12．现金交易或现货交易属于衍生产品。 【】
13．一家银行以1年期的存款为资金来源发放l年期的贷款，该银行不会面临因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险。 【】
14．如果银行有专用的期权计价模式，应采用简化的计算方法计量期权敞口头寸。 【】
15．久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 【】
16．敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 【】
17．压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。 【】
18．在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。 【】
19．风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。 【】
20．经济增加值(EVA)是指商业银行在扣除资本成本后所创造的价值增加。 【】