2012年银行从业考试《风险管理》模拟试卷二及答案_第2页

6． 【C】是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A．美式期权
B．买方期权
C．欧式期权
D．平价期权
【答案解析】：欧式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
7． 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照【C】定价。
A．历史成本
B．市场估值
C．模型
D．公允价值
【答案解析】：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价，所以C项正确。
8． 【B】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A．价内期权
B．价外期权
C．平价期权
D．卖方期权
【答案解析】：价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以答案是B。
9． 缺口分析和久期分析采用的都是【 B】敏感性分析。
A．汇率
B．利率
C．商品价格
D．股票价格
【答案解析】：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，所以B项正确。
10．一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为【D】。
A．200
B．400
C．800
D．850
【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850，所以D项正确