银行从业专业人员资格考试2014年《风险管理》精讲：第一章（5）_第3页

　　◆及时了解风险水平及其管理状况;

　　◆确保银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

　　8. 建立独立的风险管理部门

　　答：风险管理部门是风险管理组织的主要组成部分。

　　◆高效的风险管理部门应当遵守两个基本准则：

　　◇首先，风险管理部门必须具备高度独立性;以提供客观的风险规避策略

　　◇其次，风险管理部门不具备、或具备非常有限的风险管理策略执行权。以降低操作风险

　　(1)风险管理部门的结构

　　◆还是要强调风险管理部门必须是一个相对独立的部门

　　◇一方面，需要最高管理层积极倡导并大力支持;

　　◇另一方面，需要配备具有高度职业精神和风险管理技能的专业人员。

　　◆风险管理部门结构通常有两种类型：

　　◇集中型的风险管理部门，适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的商业银行。

　　◇分散型风险管理部门，适用于规模有限的城市商业银行、证券、基金、期货、信托、资产管理等金融机构。

　　(2)风险管理部门的职责

　　◆监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;

　　◆风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估;

　　◆风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握金融机构的整体风险状况，因此强化了风险管理部门对于保持信息准确性的责任感。

　　(3)风险管理所需的专业技能

　　◆参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下五个方面的主要技能：

　　◇风险监控和分析能力

　　◇数量分析能力

　　◇价格核准能力

　　◇模型创建能力

　　◇系统开发/集成能力

　　9. 其他风险控制部门

　　答：这些部门包括：

　　◆财务控制部门

　　◆内部审计部门

　　◆法律/合规部门

　　◆外部风险监督机构

　　第三节重难点

　　10. 第三节重点掌握

　　答：希望大家重点掌握银行风险管理流程，风险管理流程可以概括为：风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

　　其中，其中前三个步骤由风险管理部门承担，而风险控制和决策职能由风险管理委员会承担。

　　11. 风险识别

　　答：◆风险识别的作用：有效识别风险是风险管理的最基本要求。

　　◆风险识别的环节：包括感知风险和分析风险两个环节，即了解各种潜在的风险和分析引起风险事件的原因。

　　◆风险识别关注的主要问题是：

　　◇风险因素、风险的性质以及后果;

　　◇识别的方法及其效果。

　　◆风险识别主要有以下几种方法：

　　◇专家调查列举法

　　◇资产财务状况分析法

　　◇情景分析法

　　◇分解分析法

　　◇失误树分析方法

　　12. 风险计量

　　答：◆作用　风险计量/量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础;

　　◆实现方法　准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础之上;

　　◆商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险;

　　◆银行在追求和采用高级风险量化方法的同时，应当意识到模型风险等。

　　13. 风险监测

　　答：◆风险监测包含两个层面：

　　◇监测各种可量化的关键风险指标、以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步恶化之前识别出来;

　　◇报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，所采取的风险管理/控制措施、及其质量/效果。

　　◆建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高金融机构风险管理效率和质量具有非常重要的作用。

　　14. 风险控制

　　答：◆风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程;

　　◆风险管理/控制措施应当实现以下目标：

　　◇风险管理战略和策略符合经营目标的要求;

　　◇所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性;

　　◇通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序;

　　15. 具体的风险管理控制措施

　　答：具体的风险管理/控制措施采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式

　　◆首先，基层业务部门应当配备风险管理专业人员(1～2人)，有时也被称为风险管理经理，负责基层风险信息的收集、整理和不同部门/信息系统之间的传递，识别和降低业务部门潜在的风险因素;

　　◆其次，每个业务领域设置风险管理委员会(3～5人)，负责所属业务部门的日常风险管理，并对常规风险状况作出判断，决定采取何种风险控制措施;

　　◆最后，作为定期汇报或在遭遇特殊风险因素的情况下，业务领域风险委员会向最高管理层(或风险总监)汇报。

　　最高管理层或风险总监直接领导商业银行最高风险管理委员会(5～7人)，作为金融风险管理的最高决策单位，决定采取何种有效措施控制商业银行的整体或重大风险。