银行从业专业人员资格考试2014年《风险管理》精讲：第一章（1）

　　第一章　风险管理基础

　　第一节　　

        1.去年考试的内容以及分数的比例及今年备考应注意的问题。

　　答：2006年《风险管理》科目考试的内容包括六个部分，其中有：

　　① 商业银行风险管理基础(分数比例15%)

　　② 信用风险管理(分数比例30%)

　　③ 市场风险管理(分数比例20%)

　　④ 操作风险管理(分数比例15%)

　　⑤ 其他主要风险的管理(分数比例10%)

　　⑥ 银行监管和市场约束(分数比例10%)

　　⑦ 我们看到：风险管理的基础知识，以及信用风险、市场风险、操作风险三大类型的风险管理内容在分数比例上占了80%，这说明在学习中要重点加强这些内容的学习。

　　⑧ 资格认证考试题的类型包括单项选择题、多项选择题和判断题三种类型。

　　⑨ 考试大纲中所列的知识点很重要，应该围绕这些知识点来学习。

　　⑩今年在公布修订的考试大纲中，内容编排体系有所变化:

　　结构调整上由原来的六章变为八章，强调了每一种重要的风险类型。

　　内容上增加了对风险进行定量分析的数理知识，同时在信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理中结合巴塞耳协议的要求也对风险的模型和技术进行了归纳和介绍。

　　⑾ 在学习过程中，希望各位学员注意以下学习方法：

　　第一，紧紧围绕考试大纲的各个知识点，务必理解各类风险的基本概念、掌握各类风险的管理方法。

　　第二，结合商业银行的业务了解风险管理的实际工作，通过风险案例了解风险的识别、衡量和控制。

　　第三，针对未来考试试题类型的特点，也就是单项选择题、多选择题和判断题的命题特色，有重点、有效率、有针对性的开展考前准备。

　　2.第一章应掌握的重点。

　　通过本章的学习，首先要掌握风险的含义，理解风险与收益的关系;其次掌握商业银行经营中面临的主要风险类别;知道商业银行风险管理的主要策略，理解资本的定义和作用;熟悉风险量化管理中常用的一些数理基础知识。

　　3.风险的概念

　　风险是指未来结果的不确定性(或任何变化)。

　　要重点理解“变化”二字，风险是由于预期结果的变化造成的。正是因为有变化，有波动，才存在风险，例如利率的变化会导致存在利率风险，信用的变化会存在信用风险，其实有风险才是金融产品不断创新的动力。

　　4.风险的主要特征。

　　第一，未来结果的不确定性。

　　理解这一点非常重要，例如为什么说在商业银行的存贷款业务中会遇到风险呢?

　　第二，未来结果的损益性。