银行从业专业人员资格考试2014年《风险管理》精讲：第一章（1）_第2页

　　风险发生所导致的结果可能带来某种形式的损失或收益，不要认为存在风险，就只理解为损失的可能。风险也可能带来潜在的收益，例如商业银行主动从事的中间业务及表外业务，已经成为银行利润增长的重要来源。

　　第三，存在诱发风险的风险因素变化的可能性及风险事故发生的可能性。

　　风险事故是指导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原因;风险因素是指引起风险事故发生或增加风险事故发生机会的因素，是引发风险事故的客观条件。

　　第四，风险的发生具有一定程度的扩散性。

　　一种风险因素的变化经常可能引起其他相关风险因素的变化，一家商业银行发生的风险也可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面。从这个角度也说明了银行监管的必要性。

　　5.“风险和收益”的关系。

　　风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。

　　◆ 如何在一定风险水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下将风险控制到最小，即实现风险—收益关系的最优匹配是商业银行是实现风险—收益目标的基本要求。所以商业银行应该积极承担有利的风险，在合理的风险范围内创造更高的收益。

　　6.金融风险可能造成的损失。

　　一般来说，金融风险可能造成的损失可以分解为预期损失、非预期损失和灾难损失。

　　7.风险管理的概念。

　　风险管理是指识别、衡量、监督并动态控制各种风险的过程。

　　备注：考虑到金融机构的特殊性，从机构的内部控制和外部监管角度来看，对于风险的解释，则更关注于损失的可能性。例如巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》(1996)就将商业银行的市场风险定义为“因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险”。并要求根据损失额的估计来计算相关资本充足额。(因在PPT里有备注，为了使信息更全面，也把备注拷贝出来，放在该页PPT所对应的知识点下面，一一说明)

　　8.风险管理与商业银行经营的关系。

　　第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

　　第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。

　　第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

　　第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。

　　第五，风险管理水平直接体现了现代商业银行的核心竞争力。提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。