2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案9_第3页

　　B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

　　C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

　　D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

　　标准答案：B

　　对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。

　　A、公允价值和名义价值

　　B、名义价值和市场价值

　　C、市场价值和公允价值

　　D、内在价值和市场价值

　　标准答案：C

　　关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（ ）。

　　A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感

　　B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

　　C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

　　D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

　　标准答案：C

“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

　　A、损失概率

　　B、敏感水平

　　C、统计分布

　　D、置信水平

　　标准答案：D

　　我们假定某资产组合的初始投资额为100万美元，R为计算期间的投资回报率，在区间（－0．01，0．15）上服从均匀分布，资产组合在某置信水平下的最小价值为101万美元，则此资产组合以均值为基准的VaR为（ ）万美元。

　　A、－1

　　B、6

　　C、7

　　D、15

　　标准答案：B

　　计算VaR值的基本方法有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（ ）。

　　A、历史模拟法和方差－协方差法

　　B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

　　C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

　　D、方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　标准答案：D

　　在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次。

　　A、每天

　　B、每周

　　C、每月

　　D、每季度

　　标准答案：B

　　假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元＝35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元＝35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元＝56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（ ）。