2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案10

2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案10多选题

　　市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（ ）。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、信用风险

　　D、商品价格风险

　　E、流动性风险

　　标准答案：ABD

　　期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（ ）。

　　A、现代期货交易产生于20世纪

　　B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C、货币期货可以用来规避汇率风险

　　D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

　　E、期货交易有助于发现公平价格

　　标准答案：ABCE

　　在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票买入期权合约价值升高的是（ ）。

　　A、到期时间延长

　　B、利率提高

　　C、标的股票价格的波动率提高

　　D、标的股票的市场价格提高

　　E、合约的执行价格降低

　　标准答案：ACDE

　　按照《巴塞尔新资本协议》的规定，以下各项应进入资本账户的有（ ）。

　　A、短期内有目的的持有以便转手出售的头寸

　　B、为对冲银行账户风险而持有的头寸

　　C、代客买卖的头寸

　　D、做市交易形成的头寸

　　E、向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸

　　标准答案：ACD

　　以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。

　　A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　标准答案：AC

　　蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。

　　A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B、计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　D、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

　　E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　标准答案：ACE

　　利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（ ）。

　　A、重新定价风险

　　B、收益率曲线风险

　　C、基准风险

　　D、股票价格风险

　　E、流动性风险

　　标准答案：ABC

　　期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（ ）。

　　A、平价期权

　　B、价内期权

　　C、价外期权

　　D、买入期权

　　E、卖出期权

　　标准答案：BDE

　在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（ ）。

　　A、到期时间延长

　　B、利率降低

　　C、标的股票价格的波动率提高

　　D、标的股票的市场价格提高

　　E、合约的执行价格提高

　　标准答案：ABCD

　　公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（ ）。

　　A、直接使用可获得的市场价格

　　B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C、直接使用名义价值

　　D、实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）

　　E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　标准答案：ABDE

　　以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。

　　A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

　　C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

　　D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

　　E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　标准答案：BCE

　　负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括（ ）。

　　A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

　　B、识别、计量和监测市场风险

　　C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　D、设计、实施事后检验和压力测试

　　E、向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　标准答案：ABCDE

　　以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（ ）。

　　A、外币存款

　　B、 外币贷款

　　C、外币债券投资

　　D、外汇远期的买卖

　　E、跨境投资

　　标准答案：ABCE

　　以下关于利率互换表述正确的是（ ）。

　　A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

　　D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

　　E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险

　　标准答案：ADE

　　关于期权价值的以下说法，正确的是（ ）。

　　A、期权价值包括内在价值和时间价值两部分

　　B、期权的内在价值可能为负值

　　C、期权的价值可能与其时间价值相等

　　D、期权的价值可能大于其时间价值

　　E、在到期日，期权的价值等于其内在价值

　　标准答案：ACDE

　　监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ）

　　A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C、在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法

　　D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　E、 风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来

　　标准答案：ABDE

　　市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的是（ ）。

　　A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

　　B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法www.examzz.com

　　C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

　　E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

　　标准答案：ABDE

　　有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（ ）。

　　A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

　　B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

　　C、对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

　　D、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

　　E、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

　　标准答案：ABCDE

　　判断题

　　利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错