2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案9_第2页

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　标准答案：C

　　假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的VAR为1万美元，则表明（ ）。

　　A、该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元

　　B、该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性要高于1万美元

　　C、该银行的资产组合在1天损失1万美元的概率为99%

　　D、该银行的资产组合在1天损失1万美元的概率大于99%

　　标准答案：A

　　银行中的（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A、董事会

　　B、高级管理层

　　C、监事会

　　D、股东大会

　　标准答案：A

　　假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（ ）万元。

　　A、55

　　B、73

　　C、75

　　D、100

　　标准答案：B

　　关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（）。

　　A、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一

　　B、市场风险只存在于银行的交易业务中

　　C、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类

　　D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的

　　标准答案：D

　　假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定在1年后，人民币相对于美元升值10%，则该银行以上交易的利差为（ ）。

　　A、－2%

　　B、－1%

　　C、4%

　　D、5%

　　标准答案：B

　　在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（ ）进行管理。

　　A、利率风险

　　B、商品价格风险

　　C、汇率风险

　　D、操作风险

　　标准答案：C

　　按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为（ ）两大类。

　　A、银行账户资产和客户账户资产

　　B、银行账户资产和交易账户资产

　　C、负债账户资产和资本账户资产

　　D、风险资产和无风险资产

　　标准答案：B

　　关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是（）。

　　A、两者所要达到的目标不同