2015年咨询工程师《方法与实务》知识点串讲（11）

第十一大题：与《不确定性和风险分析考题》相关的知识点串讲

　　考试要点：（1）敏感性分析；（2）盈亏平衡点；（3）概率分布；（4）净现值大于等于0或内部收益率大于等于ic概率；（5）概率树。
　　不确定性和风险分析大题涉及《项目决策分析与评价》。
　　难点：（1）概率分布；（2）概率树；（3）净现值大于等于0或内部收益率大于等于ic概率。
　　与《不确定性和风险分析考题》相关的知识点如下：
　　不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系，敏感性分析的内容和方法，线性盈亏平衡分析的内容、条件及方法。（页码：《项目决策分析与评价》420～432）（关联度Ⅰ）
　　一、不确定性分析与风险分析（页码：420～424）
　　1.不确定分析与风险分析的作用
　　2.不确定性分析与风险分析的区别与联系
　　（1）两者的目的是相同的。
　　（2）主要区别在于分析方法的不同。
　　二、敏感性分析（页码：424～429）
　　1.敏感性分析的作用与内容
　　2.敏感性分析的方法与步骤
　　（1）选取不确定因素。
　　（2）确定不确定因素变化程度。
　　（3）选取分析指标。
　　（4）计算敏感性指标。包括敏感度系数；临界点。
　　（5）敏感性分析结果表述。
　　（6）对敏感性分析结果进行分析。
　　三、盈亏平衡分析（页码：429～432）
　　1.盈亏平衡分析的概念、作用与条件
　　（1）盈亏平衡分析的定义。
　　（2）盈亏平衡分析的作用。
　　（3）线性盈亏平衡分析的条件。
　　2.盈亏平衡点的计算方法
　　BEP（生产能力利用率）、BEP（产量）、BEP（产品售价）的计算公式。
　　四、风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用，投资项目风险识别，风险分析方法和风险对策分析。（页码：《项目决策分析与评价》432～457）
　　1.风险概率
　　2.风险等级
　　3.风险评价矩阵

　　 
　　4.风险分析的主要方法
　　（1）风险解析法。
　　（2）专家调查法。
　　（3）风险概率估计。
　　（4）概率树分析。
　　（5）蒙特卡洛模拟。
　　（6）风险综合评价法。
　　5.常用的风险对策
　　（1）风险回避。
　　（2）风险控制。
　　（3）风险转移。
　　（4）风险自担。