银行业专业人员2014年职业资格考试风险管理第九章强化习题

第九章 银行监管与市场约束

本章预测试题

一、单项选择题

1. 银监会提出的商业银行监管理念不包括(　)。

A.管法人

B.管风险

C.管内控

D.管存款

2. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是(　)。

A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行

B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

3. 某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为(　)。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

4. 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是(　)。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权

B.对省及省以下政府投资的公用企业

C.对我国中央政府的债权

D.对政策性银行的债权

5. 在市场准人范围和标准中，(　)不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.机构终止

C.董事和高级管理人员任职资格

D.资本监管

6. 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　)。

A.0

B.25%

C.50%

D.100%

7. 下列关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是(　)。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

8. 银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由(　)三个层级的法律规范构成。

A.法律、行政法规、规章

B.立法、行政法规、规章

C.法律、监管文件、制度

D.立法、监管文件、制度

9. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(　)。

A.风险纠正

B.风险规避

C.市场退出

D.风险救助

10.下列(　)不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

11.按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于(　)，资本充足率不得低于(　)，附属资本最高不得超过核心资本的(　)。

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.4%;7%;l00%

D.4%;8%;l00%

12.下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是(　)。

A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

13.下列不属于银行风险监管指标的监测评价的原则的是(　)。

A.准确性原则

B.法人并表原则

C.有效性原则

D.可比性原则

14.等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为(　)。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

15.严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予(　)的风险权重，个人住房贷款风险权重为(　)。

A.100%;50%

B.50%;l00%

C.60%;40%

D.40%;60%