银行业专业人员2014年职业资格考试风险管理第三章强化习题

一、单项选择题

2. 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利润

D.资本收益率

3. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是(　)。

A.支付标的资产的所有收益

B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C.为了购买权益资产

D.为了进行总收益率互换

4. 下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是(　)。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上均不对

5. 与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是(　)。

A.辖内各类风险总体状况

B.风险应对策略

C.对管理范围的重大风险事项进行报告

D.加强风险管理

6. 假定某公司2012年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资

产总额为220万元，则其总资产周转率约为(　)。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

7. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为

1.5亿元，则违约损失率为(　)。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%

8. 根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，(　)等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

9.一银行2012年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为(　)亿元。

A.1300

8.1600

C.1800

D.1700

10.压力测试是用于评估(　)。

A.预期损失

B.特定事件的变化

C.风险价值

D.特定经营环境

11.(　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A.信用风险对冲

B.信用风险识别

C.信用风险监测

D.信用风险控制

12.预期损失率的计算公式表示为(　)。

A.预期损失率一预期损失/资产总额

B.预期损失率一预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率一预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

13.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款

进行调整，商业银行的这种操作属于(　)。

A.贷款重组

B.限额管理

C.贷款转让

D.贷款审批

14.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括(　)。

A.客户信用评级

B.风险违约区分能力验证

C.检验评级结果

D.对违约概率预测准确性的验证

15.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　)。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

16.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是(　)。

A.组合在战略层面的重要性

B.目前的组合集中情况

C.资产负债率

D.经济前景

17.以下关于相关系数的论述，错误的是(　)。

A.相关系数具有线性不变性

B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系

C.相关系数仅能用来计量线性相关

D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

18.假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为(　)。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

19.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　)。 A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

20.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于(　)。

A.行业因素

B.产品因素

C.地区因素

D.宏观经济因素

21.以下关于CreditMetrics的说法错误的是(　)。

A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析

C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

22.以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是(　)。

A.假按揭

B.汽车消费信贷

C.信用卡消费信贷

D.违约概率

23.下列关于个人客户信用风险说法错误的是(　)。

A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约

B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

24.下列说法不正确的是(　)。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

25.以下说法不正确的是(　)。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

26.假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(　)。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

27.商业银行个人信贷产品可以基本划分为(　)三类。

A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款

B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款

C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款

D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款

28.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是(　)。

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.信用风险监测

D.信用风险控制

29.商业银行客户信用评级是(　)对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户

30.目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是(　)。

A.4Cs

B.5Cs

C.6Cs

D.7Cs

31.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为l20万元，其销售毛利率为(　)。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

32.关于连续函数最重要和最有用的结论是(　)。

A.斯克拉定理

B.坎德尔系数

C.信用风险组合模型

D.违约相关性

33.按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用(　)。

A.评级方法和评分方法

B.评级方法和评级方法

C.评分方法和评级方法

D.评分方法和评分方法

34.压力测试主要采用敏感性分析和(　)两种方法。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

35.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的(　)表示。

A.资产规模

B.信用等级

C.盈利水平

D.行为评分