银行从业专业人员资格考试2014年《风险管理》精讲：第三章（2）_第2页

4.专业贷款风险参数的估计：内部评级法;采用监管映射法

3.2.3信用风险组合的计量

1.违约相关性：原因，债务人自身因素;债务人所在行业或区域因素;宏观经济因素

2.信用风险组合计量模型

1.Credit Metrics模型(本质上是一个VaR模型)Credit Metrics模型的创新点就在于解决了一个非交易性资产组合VaR的难题。

2.Credit Portfolio View模型：直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟来实现。适合投机类型的借款人，因为该借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

3.Credit risk+模型：根据针对火险的财险精算原理，只有违约和不违约两种状态。服从泊松分布，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

3.信用风险组合的压力测试，有助于：1.评估商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行指定或选择适当的战略转移此类风险2.提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控3.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致4.帮助量化肥尾风险和重估模型假设5.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。