2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点问答(10)

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2015年10月27日

流动性风险管理的方法?

商业银行负债的流动性需求 = 0.8 ×(敏感负债 - 法定储备)+ 0.3 ×(脆弱资金 - 法定储备)+0.15 ×(核心存款- 法定储备);

商业银行总的流动性需求。商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出:

商业银行总的流动性需求 = 负债流动性需求 + 贷款流动性需求

流动性风险管理方法

根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。

计算公式:

预期特定时段内的流动性缺口 = 最好状况的概率 ×(最好状况的预计头寸剩余或不足)+正常状况的概率 ×(正常状况的预计头寸剩余或不足)+ 最坏状况的概率 ×(最坏状况的预计头寸剩余或不足)

对外币的流动性风险管理

答:针对外币的流动性风险管理,高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构,可以选择将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行,但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力;其次是制订各币种的流动性管理策略。

商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划,通常包括两种方式:

-使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币,或使用该外汇的备用资源。

-管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排。


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