2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点问答（2）

因果分析模型步骤?

答：因果分析模型步骤:

定义操作风险和对操作风险进行分类

文件证明和搜集数据

建立模型

重新进行数据搜集

最终确定模型并实施

操作风险报告程序?

答：风险报告向高级管理层揭示的信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。

岗位设置及职责

报告路径

操作风险报告程序中的岗位设置及职责?

答：在各业务条线设置专门的操作风险经理，统一向首席风险官报告，从而完善业务线的风险管理。

设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会，主要负责了解整个银行的操作风险状况、确保资源得到合理配置、发现和揭露风险、协调相关部门的行动、审批风险政策等。

建立独立的内审部门，主要负责对操作风险管理系统的监督，并定期检查贯彻有关操作风险管理措施的有效性。内审部门直接向董事会或监事会领导的审计委员会报告。

操作风险报告内容?

答：风险状况

损失事件

诱因与对策

关键风险指标

操作风险资本水平

本章总结?

答：商业银行的操作风险不容忽视，已成为继信用风险、市场风险之后，金融机构面临的又一种重要风险。

熟悉操作风险形成的原因，操作风险损失的种类及特征。

掌握操作风险的评估要素和方法

了解操作风险资本的计量及配置

掌握操作风险的监测、报告程序和报告内容