银行从业2014年《风险管理》重点考点25

　　6.3 流动性风险监测与控制

　　6.3.1 流动性风险预警

　　流动性风险的预警信号/指标：1.内部指标/信号—主要包括商业银行内部的有关风险水平、盈利能力和资产质量，及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。比如，资产或者负债过于集中2.外部指标/信号—主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标变化。3.融资指标/信号—主要包括银行的负债稳定性和融资能力的变化。负债的稳定性，主要是存款的稳定性。存款大量流失或者“存款搬家”很容易导致流动性的减弱

　　6.3.2 压力测试：1.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点2.市场收益率提高/降低50%3.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%4.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%5.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

　　6.3.3 情景分析

　　最坏情景：1.自身问题造成的流动性危机。实际上，绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上(公司治理或者内控体系)存在一些致命的薄弱环节2.某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。在这种情况下最重要的假设：市场对风险的信用评级特别重视，商业银行之间以及各类金融机构之间的融资能力的差距会有所扩大，在市场形式发生恶化，市场流动性普遍收紧的情况下，一些风险信用等级比较高的、声誉比较强的商业银行，可能从中受益;而另一些，可能就会受损。不确定性是不可避免的，这时商业银行应该采取一种审慎的态度，在分析现金流入时，应该采取一个较晚的日期，在分析现金流出的时候采用较早的日期。整体市场危机和自身的危机可能出现的情景存在很大区别：商业银行自身出现危机的时候，它的资产变现能力会下降，而如果在自身出现危机的同时，市场普遍收紧，市场总体出现危机，这时它自身的变现能力会下降更快。但是在市场发生一些恶性或不良变动的时候，不同的银行或金融机构所遭受的风险是不一样的。享有极高声誉和风险控制能力的银行会从中受益，因此，商业银行应该尽量的提高自身声誉。

　　6.3.4流动性风险管理实践

　　1.对本币的流动性风险管理

　　(1)设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

　　(2)计算特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产流动性需求

　　①商业银行存款按照流动性需求不同分为三类：1)敏感负债。是指对利率比较敏感，随时都有可能提取，例如证券业存款。对这部分负债应计提一个非常高的流动性需求，比率规定为0.8。2)脆弱资金。是指短期内可能会提取，一般以流动资产的形式应该持有30%左右3)核心存款。核心存款一般是个人零售业的存款，投入流动资产的比率设为15%。