银行业专业人员资格考试2014年《风险管理》精讲：第九章（1）_第2页

9.1.2 银行监管方法

1.市场准入：机构、业务、高级管理人员。遵循公开、公平、公正、效率及便民原则。目标：①保证注册银行均有良好的品质，预防不稳定机构进入银行系统②维护银行市场秩序③保护存款者利益

2.监督检查

(1)非现场监管：指定监管计划;监管信息收集，编制机构概览;日常监管分析;风险评估;现场检查立项;监管评级;后续监管

(2)现场检查

作用：发现和识别风险;保护和促进作用;反馈和建议作用;评价和指导作用

程序：准备、实施、报告、处理、检查档案整理

重点内容：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度

(3)风险处置纠正：纠正、救助、市场退出

3.资本监管

(1)资本监管的重要性：①资本监管是审慎银行监管的核心②资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行业公平竞争的重要手段③银行监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

(2)资本充足率的监管要求：①最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%②储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求③系统重要性银行附加资本要求，为1%④第二支柱资本要求。系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别为不低于11.5%、10.5%

(3)资本监管的具体措施：①有效资本监管的起点是银行自身严格的资本约束②监管部门对银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险③监管部门可以根据银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求银行持有高于最低标准的资本④将银行分为四类⑤商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，行长负责

9.1.3 银行监管规则

1.银行监管法规体系：三个层次，法律、行政法规、规章。

法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依据法定程序制定的，是法律框架的最基本组成部分。行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布各种有关活动的法律规范。规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件。

按风险类别划分，风险管理相关领域主要监管规章制度和监管指引：信用风险管理领域;市场风险管理领域;操作风险管理领域;其他

2.《核心原则》：监管权力、责任和职能：责任、目标和权力;独立性、问责制、资源和监管者法律保护;合作与协作;许可的业务范围;发照标准;大笔所有权转让;重大收购;监管方式;监管技术和工具;监管报告;监管机构的纠正和处罚权利;并表监管;母国和东道国的关系

审慎监管法规和要求：公司治理;风险管理体系;资本充足率;信用风险;有问题资产、准备和储备;集中度风险和大额风险暴露限额;与关联方的交易;国别风险和转移风险;市场风险;银行账户利率风险;流动性风险;操作风险;内部控制和审计;财务报告与外部审计;信息披露和透明度;防止利用金融服务从事犯罪活动