2013年银行从业风险管理重点难点章节十三_第2页

　针对组合风险，银行可以采用对额外风险的加价、对所增加的风险增持资本金、利用银团贷款、联合贷款、贷款出售、信贷衍生产品、信贷资产证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施，来降低对某一特定行业或关联借款人的依赖性。

　　（2） 资产组合管理模型

　　近年来，大量采用回归分析、多元判别分析、Logit模型和Probit模型、神经网络模型等预测模型被引入了风险监测和预警领域，其理论基础是： 银行在精确计量每个敞口的风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够估计该类别整体的未来价值概率分布。

　　这通常有两种方法，一种是估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布。另一种方式，不直接处理资产之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。

 

24. 信用风险监测主要指标 

答：风险监测指标体系是非现场监测的关键，通常包括潜在指标和显现指标两大类。

　　前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析；后者则用于显现因素或现状信息的定量化。

　　中国银监会的三大类七项指标

　　对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括：

　　经营绩效类指标

　　资产质量类指标

　　审慎经营类指标。

　　参见下表

　　中国银监会的三大类七项指标（表）

　　反映资产质量的主要指标

　　1.不良资产率和不良贷款率

　　2.预期损失率

　　3.单一(集团)客户授信集中度

　　4.贷款风险迁徙率

　　5.不良贷款拨备覆盖率

　　6.贷款准备充足率

　　参见：《商业银行风险监管核心指标》口径说明

 

25. 风险预警 

答：　　风险预警的概念

　　1.风险预警程序和主要方法

　　2.行业风险预警

　　3.区域风险预警

　　4.客户风险预警