2013年银行从业风险管理重点难点章节七

第三节重难点

10. 第三节重点掌握

答：希望大家重点掌握银行风险管理流程，风险管理流程可以概括为：风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

其中，其中前三个步骤由风险管理部门承担，而风险控制和决策职能由风险管理委员会承担。

11. 风险识别

答：◆风险识别的作用：有效识别风险是风险管理的最基本要求。

◆风险识别的环节：包括感知风险和分析风险两个环节，即了解各种潜在的风险和分析引起风险事件的原因。

◆风险识别关注的主要问题是：

　◇风险因素、风险的性质以及后果；

　◇识别的方法及其效果。

◆风险识别主要有以下几种方法：

　◇专家调查列举法

　◇资产财务状况分析法

　◇情景分析法

　◇分解分析法

　◇失误树分析方法

12. 风险计量

答：◆作用　风险计量/量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础；

◆实现方法　准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础之上；

◆商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险；

◆银行在追求和采用高级风险量化方法的同时，应当意识到模型风险等。

13. 风险监测

答：◆风险监测包含两个层面：

　◇监测各种可量化的关键风险指标、以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步恶化之前识别出来；

　◇报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，所采取的风险管理/控制措施、及其质量/效果。

◆建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高金融机构风险管理效率和质量具有非常重要的作用。

14. 风险控制

答：◆风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程；

◆风险管理/控制措施应当实现以下目标：

　◇风险管理战略和策略符合经营目标的要求；

　◇所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性；

　◇通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序；

15. 具体的风险管理控制措施

答：具体的风险管理/控制措施采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式

◆首先，基层业务部门应当配备风险管理专业人员（1～2人），有时也被称为风险管理经理，负责基层风险信息的收集、整理和不同部门/信息系统之间的传递，识别和降低业务部门潜在的风险因素；