2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案13_第3页

B.在3天中的收益有95％的可能性会超过3万元 

C.在3天中的损失有95％的可能性不超过3万元 

D.在3天中的损失有95％的可能性会超过3万元 

20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。  

A.15亿元  B.12亿元 C.20亿元  D.30亿元

1.D「解析」风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。 
　　2.C「解析」风险是未来结果的不确定性。 
　　3.B「解析」高风险高收益、低风险低收益是风险与收益的基本关系。 
　　4.A「解析」现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。马柯维茨于l952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后（1959年）出版的同名专著。 
　　5.B「解析」操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利；同时操作风险具有普遍性和可转化性。 
　　6.B「解析」风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 
　　7.C「解析」经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：风险管理和绩效考核。 
　　8.D「解析」对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，该资产的对数收益率=lnl50——lnl00=0.4.  
　　9.B「解析」交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。 
　　10.B「解析」情景分析法指专家通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。 
　　11.B「解析」风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。 
　　12.C「解析」市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。 
　　13.A「解析」Credit Metries模型中信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用借用等级来表示。 
　　14.B「解析」压力测试（stresstesting）估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。 
　　15.A「解析」外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业；内部评级是商业银行根据内部数据和标准（侧重于定量分析）。 
　　16.A「解析」预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％，其中预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。