2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案4

　　（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。

　　A、抵押房贷

　　B、车贷

　　C、新申请客户

　　D、信用卡消费

　　标准答案：C

　　组合贷款层面的行业风险属于（ ）。

　　A、系统风险

　　B、非系统风险

　　C、特定风险

　　D、宏观风险

　　标准答案：A

　　典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

　　A、资产分组

　　B、集中度指标

　　C、蒙特卡罗模拟

　　D、历史损失数据均值与方差替代

　　标准答案：C

　　下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。

　　A、非预期损失表示资产损失的波动幅度

　　B、非预期损失真正体现了银行的风险所在

　　C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

　　D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

　　标准答案：C

　　采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

　　A、信贷资产组合潜在损失的分布

　　B、信贷资产组合价值的分布

　　C、不同信贷资产组合的风险特征

　　D、信贷资产组合的组成成分

　　标准答案：A

　　银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。

　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、

　　根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、设定情景假设

　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

　　标准答案：C

　　Credimetrics的核心思想是（ ）。

　　A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

　　B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

　　C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

　　D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

　　标准答案：A