2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案3

2013年银行从业资格考试风险管理冲刺习题及答案3

　单选题：

　　对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　标准答案：B

　　有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

　　A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B、该指标是一个动态指标

　　C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　标准答案：D

　　商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

　　A、组合在战略层面的重要性

　　B、过去的组合集中情况

　　C、资本收益率

　　D、经济前景

　　标准答案：C

　　商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

　　A、借款者信用状况的数据

　　B、部门成本的数据

　　C、违约风险暴露的数据

　　D、担保品价值的数据

　　标准答案：B

　　在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。

　　A、催收

　　B、重组

　　C、诉讼

　　D、贷款的借新还旧

　　标准答案：D

　　商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。

　　A、预期损失

　　B、灾难性损失

　　C、非预期损失

　　D、常规性损失

　　标准答案：C

　　商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。

　　A、为了发行证券

　　B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C、为了购买权益资产

　　D、为了保证投资者本息的按期支付

　　标准答案：B

　　一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　标准答案：B

　　假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。

　　A、80%

　　B、20%

　　C、125%

　　D、150%

　　标准答案：B

　　在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。

　　A、存货周转率

　　B、资产回报率

　　C、权益收益率

　　D、资产负债率

　　标准答案：D

　　与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。

　　A、管理层风险

　　B、生产风险

　　C、系统风险

　　D、个体风险

　　标准答案：C

　　因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（）个成份资产信用风险的加总。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不确定

　　标准答案：B

　商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价是（）。

　　A、信用等级和违约概率

　　B、客户经营能力

　　C、商业银行的债务水平

　　D、客户违约风险的趋势

　　标准答案：A

　　（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

　　A、不良率

　　B、违约概率

　　C、违约频率

　　D、不良债项余额在所有债项余额的占比

　　标准答案：B

　　在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素基本相似。其中对企业信用分析的5Cs方法使用最为广泛，这里所指的5Cs不包含的是下列那一项因素（ ）。

　　A、债务人资本实力

　　B、债务人还款能力

　　C、信贷专家的主观估计

　　D、贷款抵押品

　　标准答案：C

　　20世纪90年代后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到了广泛应用。根据对特征变量选择和变量权重的确定方法不同，提出了多种信用模型，以下各模型不属于信用评分模型的是（）。

　　A、线性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　标准答案：D

　　Credit Monitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

　　A、保险学的精算理论

　　B、默顿期权定价理论

　　C、经济计量学理论

　　D、资产组合理论

　　标准答案：B

　　某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。

　　A、1%

　　B、1．02%

　　C、2%

　　D、3%

　　标准答案：D

　　参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（）。

　　A、信用局评分

　　B、申请评分

　　C、行为评分

　　D、Credit Monitor评分

　　标准答案：A

　　采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。

　　A、Credit Risk＋

　　B、Credit Monitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　标准答案：A

　　按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。

　　A、完全等同于内部评级法

　　B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　　C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

　　D、是实施内部评级法的惟一必备条件

　　标准答案：B

　　关于Credit Risk ＋ 模型的以下说法，不正确的是（）。

　　A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

　　B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态

　　C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

　　D、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

　　标准答案：D

　　如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。

　　A、35

　　B、65

　　C、75

　　D、100

　　标准答案：A

　　假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　标准答案：B

　　反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。

　　A、不良贷款率

　　B、不良贷款拨备覆盖率

　　C、预期损失率

　　D、贷款准备充足率

　　标准答案：B

　　以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。

　　A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

　　B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

　　C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

　　D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

　　标准答案：A

　　商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。

　　A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

　　标准答案：C

　　在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC ＝（某项贷款的一年收入－各项费用－预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（）。

　　A、风险调整资本回报率

　　B、风险调整资产回报率

　　C、资产风险回报率

　　D、风险资本回报率

　　标准答案：A

　　商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。

　　A、增加收益

　　B、提高经济资本配置效率

　　C、降低客户违约风险

　　D、实现资产多元化配置

　　标准答案：C

　　假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

　　A、CVAR2

　　B、C*CVAR2

　　C、C*CVAR2/（CVAR1＋CVAR2＋CVAR3）

　　D、C*（CVAR－CVAR2）/（3CVAR－CVAR1－CVAR2－CVAR3）

　　标准答案：D

　　可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据

　　标准答案：C