银行业初级资格2015年考试《风险管理》复习摘要（4）_第2页

1．信贷资产风险分析
（1）五级分类
（2）银行需要做到如下要求
建立健全内部控制体系
建立有效的信贷组织管理体制

审贷分离
完善档案管理制度
保障管理层能够及时得到有关贷款的重要信息
敦促借款人提供真实准确地财务信息
及时根据情况变化调节分类

2．违约损失率、预期损失与非预期损失
（1）违约损失率（ossRateGivenDefaut，GD）指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例

（2）预期损失和非预期损失，预期损失（E）=违约概率（PD）*违约损失率（GD）*违约敞口风险（EAD）
（3）预期与非预期区别
预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离
预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿

3．内部评级法下的债项评级——核心是GD
（1）项目因素
（2）公司因素

（3）行业因素
（4）宏观经济周期因素
（5）优先清偿率（seniority）?宏观经济因素?行业因素?企业资本结构因素

4．巴塞尔协议对违约损失率估计上的一些规定
对于抵押品未认定的优先级公司债，违约损失率50%，抵押品未获认定的次级公司债，GD75%,全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15
个人客户风险识别
1．个人客户的识别与分类
（1）个人客户的识别