2015年银行业初级资格考试《风险管理》第7章讲义

第七章 流动性风险管理

考点7.1 国别风险的概念（P312-P313）
国别风险是指可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
主要包括（7 类）：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、简介国别风险。其中转移风险是最主要的类型之一。

考点7.2 国别风险管理的基本做法（P313-P316）
1.董事会（最终责任）和高级管理层的有效监控；
董事会职责包括：
（1）定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额；
（2）确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险；
（3）情敌审阅国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高管对国别风险管理的履职情况；
（4）确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责；高级管理层职责包括：
（1）制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程；
（2）及时了解国别风险水平及管理状况；
（3）明确界定各部门的国别风险管理职责，督促各部门切实履行职责，确保国别风险管理体系正常运行；
（4）确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、检测和控制各项业务所承担的国别风险。
2.建立清晰的国别风险管理政策流程；
（1）国别风险识别、计量和控制程序；国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级。
（2）限额管理、监测和报告；重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少季度向董事会报告。

考点7.3 声誉风险的概念（P317-P318）
商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，但同时也意味看商业银行可能面临的风险因素也越多。
声誉风险管理中应强调的内容包括：
1.明确商业银行的战略愿景和价值理念；
2.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；
3.建立强大的、动态的风险管理体系，有能力提供风险事件的早期预警；
4.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；
5.深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值；
【其他详见教材P318】

考点7.4 声誉风险管理的基本做法（P319-P323）
1.明确董事会和高级管理层的责任；
董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。
高级管理层特有职责（其他职责与董事会共担）：确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的时间，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生违规操作情况下采取适当的跟进措施。