2015年银行业初级资格考试《风险管理》第6章讲义_第2页

赤字：资金来源小于使用时，当资金剩余额与总资产之比小于3%~5%时（甚至为负），应高度重视；
新贷款净增值=新贷款额-到期贷款-贷款出售；
存款净流量=流入量-流出量；
流动性头寸（特定时段内）=新贷款净增值+存款净流量+其他资产和负债净流量+起初“剩余”和“赤字”

考点6.5 其他流动性平复方法（P296-P299）
1.缺口分析法；
融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额；若缺口为正，银行通常要出售流动性资产或在资金试产金融融资；
借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产；=（贷款平均额-核心存款平均额）+流动性资产；
2.久期分析法；
（1）久期缺口是正值，利率的变化和银行经济价值的变动是正相关的。市场利率下降，银行的经济价值增加，流动性增强；市场利率上升，经济价值减少，流动性减弱，流动性风险增强。
（2）久期缺口是负值，市场利率下降，流动性会减弱，流动性风险会增强。来源：233网校
（3）久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

考点6.6 流动性风险监测与控制（P299-P30）
1.流动性风险监测/预警；
商业银行流动性风险预警信号：

2.压力测试；
商业银行可定期做一下测试用以监测自己的流动性风险：
（1）存贷款基准利率连续累计上调/下调250 个基点；
（2）市场收益率提高/降低50%；（3）持有主要外币相对于本币升值/贬值20%；
（4）重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%；
（5）GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。
3.情景分析；
深入分析最坏情景（意义重大）有两种情况：
（1）商业银行自身问题所造成的流动性危机；
（2）整体市场危机。

考点6.7 流动性风险管理实践（P305-P308）
1.我国商业银行流动性风险管理的通常做法：
（1）总行设立资产负债管理委员会制定流动性管理政策；
（2）计划资金部门负责日常流动性管理；
（3）制定本外币资金管理办法，通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例的指标考核，加强管理；
（4）行长和个主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责制定实施应急方案。
2.对本币的流动性风险管理；
商业银行可将特定时段内的存款分为三类：
（1）敏感负债，对利率非常敏感，随时可能提取，商业银行可持有其总额的80%；
（2）脆弱资金，部分为短期内提取的存款，商业银行持有其30%左右（可用流动资产形式）；
（3）核心存款，几乎不会在一年内提取，商业银行可将其15%投入流动资产。
商业银行的负债流动性需求=0.8*（敏感负债-法定储备）+0.3（脆弱资金-法定储备）+0.15*（核心存款-法定储备）；