银行业专业人员资格考试2014年《风险管理》精讲：第六章（3）_第2页

②银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备) +0.3×(脆弱资金-法定储备) +0.15×(核心存款-法定储备) +1.0×新增代款

(3)特定时段内的流动性缺口=最好情景概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

2.对外币的流动性风险管理

可以选择将流动性管理权限集中到总行或者分散到各分行，但是一般都要赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。商业银行制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，一般包括两个方式：①使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币，或者是使用外汇的备用资源②根据某些外币在流动性需求中占有较高比率的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

3.制定流动性应急计划

应急计划主要包括两方面的内容：

①危机处理方案。危机发生时，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益来换取整体所必需的流动性②弥补现金流量不足的工作程序

我国银监会及监管部门的重要提示：①重视提高流动性管理的预见性②建立多层次的流动性屏障③通过金融市场控制风险