银行业专业人员资格考试2014年《风险管理》精讲：第五章（5）

第五节 操作风险资本计量

5.5.1基本指标法

操作风险的监管成本=[前三年的总收入*固定百分比加总]/3

总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利，固定百分比为15%

5.5.2 标准法

(1)将整个业务分成9条业务线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。(2)标准法中银行的产品线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他，操作风险资本系数β值如下：①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线为12%②商业银行和代理服务业务条线为15%③公司金融、支付和结算、交易和销售、其他条线为18%

5.5.3高级计量法，需要得到监管部门的批准之后才可以使用。一旦通过批准使用了高级计量法，没有经过监管部门的批准，不能从高级计量法退回到标准法或者是单一指标法。有损失分布法、内部衡量法、打分卡法

1.数据处理①内部损失数据②外部损失数据③情景分析数据④业务经营环境和内部控制要素

2.模型建立与计量①损失分布法的方法论②模型的精密度③分布选择④资本拟合⑤相关性处理⑥模型验证

①优化操作风险管理流程②促进风险管理文化的转变③丰富操作风险的管理手段④完善绩效考核体系