2013年银行从业资格考试风险管理重点复习：（第三章第四节）_第2页

　　由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其进行授信限额管理时应重点做到以下几点：

　　统一识别标准，实施总量控制；

　　掌握充分信息，避免过度授信；

　　主办银行牵头，协调信贷业务，一般由集团公司总部所在地的银行机构或集团公司核心企业所在地的银行机构作为牵头行或主办行，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监督工作。

　　3.国家风险与区域风险限额管理

　　（1）国家风险限额管理

　　国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。

　　国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。

　　跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动，还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。

　　（2）区域风险限额管理

　　区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。

　　4.组合限额管理：行业、地区、产品、客户

　　组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。

　　通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。

　　组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

　　（1）授信集中度限额

　　授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下列某一类组合中：

　　①单一的交易对象；

　　②关联的交易对象团体；

　　③特定的产业或经济部门；

　　④某一区域；

　　⑤某一国家或经济联系紧密的一组国家；

　　⑥某一类产品；

　　⑦某一类交易对方类型（如商业银行、教育机构或政府部门）；

　　⑧同一类（高）风险/低信用质量级别的客户；

　　⑨同一类授信安排；

　　⑩同一类抵押担保；

　　11相同的授信期限。

　　授信集中度限额可以按上述不同维度进行设定。其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限额；在积累了相应的经验而且数据更为充分后，商业银行再考虑设定其他维度上的组合集中度限额。