证券从业考试2014《证券投资分析》章节练习测试7_第17页

41. 一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。 （  ）

42. 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。 （  ）

43. 使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。 （  ）

44. 使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。 （  ）

45. 在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。 （  ）

46. 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。 （  ）

47. 在有效率的市场中，投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，而不会有高出风险补偿的超额收益。 （  ）

48. 对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。 （  ）

49. 在强式有效市场中，管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。 （  ）

50. 在弱式有效市场和半强式有效市场中，证券组合的管理者往往是积极进取的。 （  ）

51. 由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT. （  ）

52. 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。 （  ）

53. 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。 （  ）

54. 在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合丁相同。 （  ）

55. 最优风险证券组合就等于市场组合。 （  ）

56. 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。 （  ）

57. 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。 （  ）

58. 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。 （  ）

59. 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。 （  ）

60. 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 （  ）