证券从业考试2014《证券投资分析》章节练习测试7_第13页

51. 关于特雷诺指数，下列说法正确的有（  ）。

A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效

C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

52. 关于夏普指数，下列说法正确的有（  ）。

A.夏普指数是1966年由夏普提出的

B.夏普指数以证券市场线为基准

C.夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差

D.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

53. 描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（  ）。

A.资本市场线方程

B.证券市场线方程

C.证券特征线方程

D.套利定价方程

54. 令σP、βP和αP和即分别表示证券组合P的标准差、β系数和α系数，σM表示市场组合的标准差。那么，能够反映证券组合P所承担风险程度的有（  ）。

A.σ2M

B.σP

C.βP

D.αP

55. 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40％，期望收益率为16％，证券B的方差为30％，期望收益率为12％，如果证券组合P为50％A+50％B，那么以下说法正确的有（  ）。

A.证券组合P的期望收益率为14％

B.证券组合P的期望收益率为15％

C.证券组合P的方差为20％

D.证券组合P的方差为25％

56. 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40％，期望收益率为16％，证券B的方差为30％，期望收益率为12％，如果证券组合P为50％A+50％B，那么以下说法正确

的有（  ）。

A.证券组合P为最小方差证券组合

B.最小方差证券组合为64％A+36％B

C.最小方差证券组合为36％A+64％B

D.最小方差证券组合的方差为5.76％

57. 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40％，期望收益率为16％，证券B的方差为30％，期望收益率为12％，如果证券组合P为50％A+50％B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（  ）。

A.证券组合P为最小方差证券组合

B.最小方差证券组合为B

C.最小方差证券组合为36％A+64％B

D.最小方差证券组合的方差为30％

58. 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40％，期望收益率为16％，证券B的方差为30％，期望收益率为12％，如果证券组合P为50％A+50％B，以下说法正确的有（  ）。

A.证券组合P为最小方差证券组合

B.最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B

C.最小方差证券组合为36％A十64％B

D.最小方差证券组合的方差为0

59. 在组合投资理论中，有效证券组合是指（  ）。

A.可行域内部任意可行组合

B.可行域的左上边界上的任意可行组合

C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

D.可行域右上边界上的任意可行组合

60. 在组合投资理论中，可行证券组合是指（  ）。

A.可行域内部任意证券组合

B.可行域的左上边界上的任意证券组合

C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

D.可行域右上边界上的任意证券组合