证券从业考试2014《证券投资分析》章节练习测试4_第5页

　　收益率（%）-3-112

　　概率Pi0.200.40.20.5

　　则该证券的方差为万分之（）。

　　A.4.9　　　　　　　B.4.4

　　C.5.4　　　　　　　D.6.6

　　42. 可以考察组合已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平，也可以考察组合承受单位风险所获得的收益水平的高低。高者则优，低者则劣。这就是所谓的（）。

　　A.评价组合业绩的收益调整法　　 B.评价组合业绩的加权调整法

　　C.评价组合业绩的风险调整法　　 D . 评价组合业绩的移动调整法

　　43.（ ）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响

　　A.久期　　　　　　　 B.凸性

　　C.凹度　　　　　　　 D .凹性

　　44.增长型证券组合以（）为目标。

　　A.资本升值　　　　　　 B.基本收益增值

　　C.基本价值增值　　　　　 D.投资收益升值

　　45.证券组合管理的第三步是（）。

　　A.投资组合的修正　　　　 B.进行证券投资分析

　　C.投资组合业绩评估　　　　 D.构建证券投资组合

　　46.可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）。

　　A.连接点向里凹的若干曲线段　　 B.呈数条平行的曲线

　　C.向里凹　　　　　　 D.向外凸或呈线性

　　47.1998年，美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义。

　　A.夏普　　　　　　　B.特雷诺

　　C.费纳蒂（Fiuner-ty）　　　 D.麦考莱

　　48.套期保值是以规避（）为目的的期货交易行为。

　　A.期货风险　　　　　　B.现货风险

　　C.通货风险　　　　　　D.紧缩风险

　　49.套利的经济学原理是（），即如果两个资产是相等的，他们的市场价格应该倾向一致，一旦存在两种价格就出现了套利机会。

　　A.摩尔定律　　　　　　B.奥格威定律

　　C.一价定律　　　　　　D.二价定律

　　50.J.P.Morgan在其（）的年度报告中，就公布在95%的置信水平下，其所有交易活动的VaR平均大约是1500万美元，其股东就可以很容易地评估他们是否可以承受这样一个风险水平。

　　A.1996年　　　　　　B.1994年

　　C.1998年　　　　　　D.1995年