2013年证券从业考试投资分析章节知识点（第八章第三节）_第2页

考试站(www.examzz.com) 【考试站：中国教育考试第一门户】 2013年5月15日

VaR的应用及使用中应注意的问题：
1．应用
(1)风险管理与控制。
(2)基于VaR的资产配置与投资决策。
(3)基于VaR的业绩评估。
(4)风险监管。
2．使用中应注意的问题
(1)VaR没有给出最坏情景下的损失。
(2)VaR的度量结果存在误差。
(3)头寸变化造成风险失真。