银行从业考试《风险管理》提高突破试题（4）_第2页

　　9、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.内在价值

　　D.公允价值

　　标准答案：a

　　10、巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )。

　　A.累计总敞口头寸法

　　B.净总敞口头寸法

　　C.短边法

　　D.总敞口头寸法

　　标准答案：c

　　11、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

　　A.1.35

　　B.1.73

　　C.1.91

　　D.2.56

　　标准答案：c

　　12、假如一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480，则用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A.200

　　B.800

　　C.1000

　　D.1400

　　标准答案：b

　　13、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间爱你占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC为( )。

　　A.6.28%

　　B.7.43%

　　C.7.85%

　　D.8.16%

　　标准答案：d

　　14、假定某商业银行的资产组合收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。

　　A.65

　　B.73

　　C.75

　　D.80

　　标准答案：b

　　15、用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　标准答案：c