2015年银行业初级资格考试《风险管理》知识点(第五章)_第2页

5．2国家风险管理

就是一个主权国家处于某种原因，不愿或无力偿还外国银行的贷款本息，或因国际结算款项、投资收益等汇回受阻，给外国银行造成经济损失的可能性。

与一般商业风险的区别

（1）是与国家主权关系密切的风险

（2）存在于国际贸易中

（3）由不可抗拒的国外因素形成

（4）源于东道国的法律强制性，无法用合同条款免除

主要形式

（1）债务拒绝

（2）债务重组

5．2．1国家风险评级

1．商业银行的国家风险评级可分为两个层次

（1）对各国风险进行评级

（2）根据结果给予不同的交易额度

2．商业银行的评级方法

（1）外部评级法

（2）内部评级法

5．2．2国家风险评估

1．国家风险的定性分析方法

（1）完全定性分析，指一种非固定格式的国家风险分析报告，分析内容随国家而变化

（2）结构定性分析，指依据包括定义范围和一些统计分析而写出的标准格式的国家报告

（3）清单分析，清单分析为一张需要回答待评估国家风险的统计或问题表

2．国家风险定量分析

把估计一个国家履行债务、清偿的能力的概率作为一套独立变量或解释变量的函数

（1）判别分析法——将给定的客体归在几个可选的总体中的一个

（2）LOGIT分析法——适用于国家的LOGIT方法是指是否对国家债务进行重新安排这一二元事件，重新安排国家债务的概率与几个经济变量有关

（3）因变量和显著性解释变量的选择

三个主要的因果关系变量，标示债务负担和外债状况的变量组，标示流动性状况的对外贸易变量组，国内经济变量或指标组

5．2．3国家风险管理办法

1．国家风险管理的基本原则

在国际投资中，国家风险的考察要优先于单个个体的信用考察，尤其是对发展中国家

２．设定国际基本风险限额

（1）对信贷国家设定放款最大百分比

（2）按资本额设定放款最大百分比

（3）按外债状况设定放款最大百分比

（4）不预先设定，按实际个案情况决定信贷限额

3．国家风险控制

（1）寻求第三者保护

（2）采取银团贷款方式

（3）贷款多元化

（4）风险自留

（5）采用金融衍生工具

（6）转贷和债转股方式