2015年银行业初级资格考试《风险管理》复习摘要（三）_第2页

总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利固定百分比为15%

缺陷是按照这一思路，即使奉献管理水平提高，也不会降低银行应对操作风险的资本，除非资产规模和非利息收入下降，这可能还会导致反向激励

2．标准法（standar dise dapproach）

（1）将整个业务分成多个条线，度量每个业务线的风险，再把风险加总，如果业务线按巴塞尔委员会制定的标准来划分，就是standardisedapproach

（2）标准法中银行的产品线：公司融资、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经济，巴塞尔设定了每个产品线的β值

（3）采用标准法的基本要求

有效的风险管理和控制

计量和验证

3．高级计量法

（1）内部度量法（interna measure mentapprocah，EA）

预期损失量（expect edoss amount），风险指数（risk profie index，RPI）

具体讲，产品线分为M种，风险类别分为N种，操作风险就按M*N来度量，每个产品线和损失类型组合要求的资本用这个组合的EA，RPI，固定参数 γ相乘计算，操作风险需要的总资本是每个产品线和损失类型组合要求的资本的加总。

与前两种方法来比，interna measure ment approach允许银行使用EA，而为了计算EA，要得到EI（敞口指标）、PE（损失事件发生概率）、GE（特定损失事件）PE*GE=ER（expectedossratio），ER*EI=EA

固定参数γ的校验有两种方法“根据最大损失分析进行的校验方法”和“根据绝对资本分析进行的校验方法”，前一种确定依据是“在一定的置信水平下（99%），一定时期内（一年），资本要求能涵盖最大损失”，后一种依据“操作风险的监管资本占总监管资本的一定比例”

（2）损失分布法（ossdistribution approach，DA）