3.1.4 贷款组合信用风险识别
贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。贷款组合信用风险更多的是一种系统性风险。1.宏观经济因素2.行业风险和区域风险3.区域风险
3.2 信用风险计量
信用风险计量经历了三个阶段:专家判断法、信用评分法、违约概率模型。内部评级应基于二维评级体系:客户评级,债项评级。
3.2.1风险暴露分类:主权、金融机构、公司、零售、股权、其他
专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产贷款
零售风险特征:1.债务人是一个或几个自然人2.避暑多。单笔金额小3.按照组合方式管理
3.2.2客户信用评级