2013年证券从业资格投资分析章节练习6

2013年证券从业资格投资分析章节练习6

一、单项选择题
　1．  (    )证券组合追求基本收益的最大化。
   A．避税型    B．收入型
   C．增长型    D．混合型
   2．资产组合理论证明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而(    )。
   A．降低    B．增加
   C．不变    D．不确定
   3．运用组合投资，可以降低、甚至排除(    )。
   A．系统风险    B．非系统风险
   C．利率风险    D．政策风险
   4．套利定价理论(    )。
   A．与传统资本资产定价模型完全相同
   B．研究的是非市场均衡下的资产定价问题
   C，借用了多因素模型
   D．专门研究组合投资的资金配置问题
   5．马柯威茨模型可被应用于(    )。
   A．价值评估    B．资金配置
   C．确定市场风险    D．计算个别风险
   6．在证券组合投资理论中，使用的英文缩写CAPM是指(    )。
   A．单因素模型    B．均值方差模型
   C．资本资产定价模型    D．多因素模型
   7．假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值——标准差坐标系中的结合线为(    )。
   A．双曲线    B．椭圆
   C．直线    D．射线
   8．在以期望收益为纵坐标、均方差为横坐标的平面坐标系中，无差异曲线位置越高，表明其代表的满意程度(    )。
   A．越高    B．越低
   C．趋于0    D．趋于1
   9．β系数(    )。    
   A．大于0小于1    B．是证券市场线的斜率