2013年证券从业资格投资分析章节练习6_第2页

   C．是衡量资产系统风险的指标  D．是利用回归风险模型推导出来的
   10．证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是(    )。
   A．对总风险的补偿。    B．对放弃即期消费的补偿
   C．对系统风险的补偿    D．对非系统风险的补偿

二、多项选择题
　1．根据投资目标划分，证券组合的类型包括(    )。
   A．避税型组合    B．增长型组合
   C．股票组合    D．债券组合
   2．证券组合管理特点主要表现在(    )。
   A．投资的分散性    B．获得最大投资收益
   C．使得投资风险最小    D．风险与收益的匹配性
   3．任何类型的证券组合都必须考虑的原则有(    )。
   A．本金的安全性    B．收益最大化

   C．流动性    D．良好市场性
   4．  (    )是组合管理的基本环节。
   A．确定投资目标    B．评价绩效
   C．选择资产    D．外部监管
   5．在投资者只关注(    )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。
   A．期望收益率    B．期望收益
   C．方差    D．标准差
　6．不知足又厌恶风险的投资者无差异曲线的特征包括(    )。
　A．无差异曲线随风险增加越来越陡
　B．无差异曲线位置越高，满足程度越高
　C．无差异曲线聚敛于原点
　D．无差ABD
　7．最优证券组合(    )。
   A．是能带来最高收益的组合
   B．肯定在有效边界上
   C．是无差异曲线与有效边界的交点
   D．是理性投资者的最佳选择
8．资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括(    )。