2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点预测题(第四章)_第4页

31．当持续期缺口为正时，利率下降，净收益（　）。

A．上升

B．下降

C．不变

D．先下降再上升

32．通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值（　）。

A．不变

B．越高

C．越低

D．无法判断

33．（　）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A．久期分析

B．敏感性分析

C．情景分析

D．缺口分析

34．下列关于情景分析的说法中，错误的是（　）。

A．模拟一组风险因素(如股权价格、汇率和利率)的多种情景对组合价值的影响

B．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

C．评估所有风险因素变化的整体效应

D．更频繁地用于机构范围内的压力测试

35．巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（　）进行一次。

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．1年

36．利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，以下说法中，正确的是（　）。

A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B，涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C．不涉及本金的交换，只涉及利息支付方式的交换

D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

37．下列关于银行资产计价的说法中，不正确的是（　）。

A．交易账户中的项目通常只能按模型定价来源：233网校 

B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C．存贷款业务归入银行账户

D．银行账户中的项目通常按历史成本计价

38．（　）分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．缺口

B．久期

C．外汇敞口

D．风险价值

39．外汇（　）分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A．缺口

B．敞口

C．情景

D．久期

40．在正常的市场条件下，市场风险报告通常（　）向高级管理层报告一次。

A．每天

B．每周

C．每月

D．每季度

41．下列关于经济增加值(EVA)的表达式中，不正确的是（　）。

A．EVA=税后净利润－资本成本

B．EVA=税后净利润－资本成本×资本预期收益率

C．EVA=(资本金收益率－资本预期收益率)×经济资本

D．EVA=(经风险调整的资本收益率－资本预期收益率)×经济资本