2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点知识（一）

商业银行风险管理流程

风险识别/分析：

包括感知风险和分析风险。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。

风险识别常用的方法：

1.专家调查列举法：将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类，例如直接或间接、财务或非财务、政治性或经济性风险因素等。

2.资产财务状况分析法：风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析，从而发现潜在的风险。

3.情景分析法：通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。

4.分解分析法：将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。例如，可以将汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素、

5.失误树分析方法：通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当的行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。

风险计量/评估：

风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

风险监测/报告：

1.监控各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施。

2.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。

风险控制/缓释：

风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

1.风险控制的目标包括;

(1)风险管理战略和策略符合经营目标的要求;

(2)所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性;

(3)通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。

2.风险控制体系包括：

(1)基层业务部门配备风险管理专业人员;

(2)每个业务领域配备风险管理委员会;

(3)最高管理层或风险总监直接领导银行最高风险管理委员会。

商业银行风险管理信息系统：

(一)数据收集

风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常可分为：

2.外部数据，指通过专业供应商所获得的数据，由于国内的外部数据供应商规模/实力有限，很多数据还需要商业银行自行采集、评估。例如，国内市场行情和信息数据，外部评级数据，行业统计分析数据，外部损失数据。