2015年银行业初级资格考试《风险管理》复习摘要(十)

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2015年6月17日

复习摘要:

有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束;纠正措施包括:对股东纠正;对董事会和高管层纠正;对商业银行机构进行纠正;风险计量目标、方法、结果的制定,报告体系是否健全。

资本监管的要点

有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

监管部门应对银行资本管理程序进行评估

监管部门应结合实际情况,个案性的要求银行持有高于最低标准的资本

纠正措施包括:对股东纠正;对董事会和高管层纠正;对商业银行机构进行纠正

银行董事会负责资本充足率的披露,没有董事会,由行长负责

风险计量模型

模型原理是否合理

数据是否符合要求

是否建立了例外时间的处理机制

是否建立了模型修改审查机制

风险计量目标、方法、结果的制定,报告体系是否健全

风险管理人员是否了解模型


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