2014年证券从业证券交易精讲18_第2页

　　自 2009年1月12日起，深交所启用综合协议交易平台，取代原有大宗交易系统。

　　协议平台是指交易所为会员和合格投资者进行各类证券大宗交易或协议交易提供的交易系统。

　　1.下列交易 可以通过协议平台进行：(重点掌握)

　　(1)权益类证券大宗交易，包括A股、B股、基金等。

　　(2)债券大宗交易，包括国债、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券、可转换公司债券和债券质押式回购等。

　　(3)专项资产管理计划收益权份额协议交易。

　　(4)交易所规定的其他交易。

　　2.根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行的证券买卖符合以下条件的，可以采用大宗交易方式：(重点掌握)

　　(1)A股单笔交易数量不低于 50万股，或者交易金额不低于300万元人民币;

　　(2)B股单笔交易数量不低于 5万股，或者交易金额不低于30万元港币;

　　(3)基金单笔交易数量不低于 300万份，或者交易金额不低于300万元人民币;

　　(4)债券单笔交易数量不低于5000张(以人民币l00元面额为l张)，或者交易金额不低于50万元人民币;

　　(5)债券质押式回购单笔交易数量不低于5000张(以人民币l00元面额为l张)，或者交易金额不低于50万元人民币;

　　(6)多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只A股的交易数量不低于20万股;

　　(7)多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于100万份;

　　(8)多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于1.5万张。

　　协议平台接受用户申报的时间为每个交易日 9:15～11:30、13:00～15:30。申报当日有效。当天全天停牌的证券，协议平台不接受其有关的申报。

　　协议平台接受交易用户申报的类型包括 意向申报、定价申报、双边报价、成交申报和其他申报。

　　3.协议平台按不同业务类型分别确认成交，具体成交的时间规定为：

　　(1)权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)，协议平台的成交确认时间为每个交易日15:00～15:30。

　　(2)公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为每个交易日9:15～11:30、13:00～15:30。

　　4.协议平台对申报价格和数量一致的成交申报和定价申报进行成交确认。用户对各交易品种申报的价格应当符合相关规定，交易方可成交。

　　(1)权益类证券大宗交易中，该证券有价格涨跌幅限制的，由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定;该证券无价格涨跌幅限制的，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高价、最低价之间自行协商确定。

　　(2)债券大宗交易价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高价、最低价之间自行协商确定。