2013年证券从业资格考试投资分析冲刺试卷一_第3页

　41.下列选项中，不属于波浪理论主要考虑因素的是( )。

　　A.成交量

　　B.比例

　　C.形态

　　D.时间

　　42.下列选项中，表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是( )。

　　A.PSY

　　B.MACD

　　C.BIAS

　　D.WMS

　　43.下列选项中，用来测算股价与移动平均线偏离程度的指标是( )。

　　A.PSY

　　B. BIAS

　　C. RSI

　　D.WMS

　　44.下列选项中，关于OBOS指标的应用法则表述错误的是( )。

　　A.当0BOS的取值在0附近变化时，市场处于盘整时期

　　B.当080S为正数时，市场处于下跌行情

　　C.当0BOS达到一定负数时，大势超卖，可伺机买进

　　D.当0BOS达到一定正数值时，大势处于超买阶段，可择机卖出

　　45.下列经济学家中，( )于1952年系统提出证券组合管理理论。

　　A.特雷诺

　　B.夏普

　　C.詹森

　　D.哈理•马柯威茨

　　46.一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择( )。

　　A.平衡型证券组合

　　B.有效型证券组合

　　C.指数化型证券组合

　　D.收入型证券组合

　　47.下列理论中，由史蒂夫•罗斯突破性地提出的是( )。

　　A.期权定价模型

　　B.套利定价理论

　　C.有效市场理论

　　D.资本资产定价模型

　　48.下列关于最优证券组合的说法，正确的是( )。

　　A.最优组合是收益最大的组合

　　B.最优组合是风险最小的组合

　　C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高

　　D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

　　49.特雷诺指数是( )。

　　A.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

　　B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

　　C.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

　　D.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

　　50.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固 定收益类产品设定( )指标进行控制。

　　A.久期凸性

　　B.久期+到期期限

　　C.久期+获利期

　　D-久期×额度

　　51.1998年美国金融学教授( )首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融 工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决办法。

　　A.费纳蒂

　　B.费舍

　　C格雷厄姆

　　D.法玛

　　52.金融工程起源于对( )。

　　A.金融的工具交易

　　B.融资与投资的管理

　　C.公司的理财

　　D.风险的管理

　　53.( )是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。 A.凸性

　　B.基差

　　C.曲率

　　D.凹性

　　54.大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通 常都采用( )方法。

　　A.互换套期保值交易

　　B.系列套期保值交易

　　C.连续套期保值交易

　　D.交叉套期保值交易

　　55.( )是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

　　A.名义值法

　　B. 波动性法

　　C. 敏感性法

　　D.VaR法

　　56.( )中国证券分析师协会正式被接受成为ACIIA的会员。

　　A.2001年10月

　　B. 2001年3月

　　C.2001年12月

　　D.2002年1月

　　57.在中国证券业协会的积极努力下，ACIIA于( )认可通过中国证券业协会从业人员资格考试全部五门考试的人员，可免试基础标准知识考试，而直接报名参加最终考试。

　　A.2005年2月

　　B.2005年3月

　　C.2005年4月

　　D.2005年5月

　　58.拉丁美洲金融分析师和投资经理协会联盟以( )协会为中心，于1998年召开成立大会。

　　A.墨西哥

　　B.阿根廷

　　C.巴西

　　D.智利

　　59.证券分析师职业道德的十六字原则中，( )原则是指证券分析师应当依据公开披露 的信息资料和其他合法获得的信息，进行科学的分析研究，审慎、客观地提出投资分 析、预测和建议。

　　A.勤勉尽职

　　B.谨慎客观

　　C.独立减信

　　D. 公正公平

　　60.证券投资咨询机构需在( )，将本机构及其执业人员前2个月向其特定客户提供的买 卖具体证券建议的情况和向公众提供的买卖具体证券建议的情况向注册地的中国证券 监督管理委员会派出机构提供书面备案材料。

　　A.每逢单月的前3个工作日内

　　B.每逢单月的前5个工作日内

　　C.每逢双月的前3个工作日内

　　D.每逢双月的前5个工作日内