证券从业考试2014《证券投资分析》章节练习测试6_第3页

　　A.正确　　　　 B.错误

　　42.WMS指标的含义是当天的收盘价在过去的一段时日全部价格范围内所处的相对位置。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　43.当短期BIAS在高位下穿长期BIAS时，是卖出信号；在低位，短期BIAS上穿长期BIAS时是买入信号。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　44.避税型证券组合通常投资于免税债券。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　45. 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　46.资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　47.套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　48.一般情况下，债券的到期期限总是小于久期。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　49.按照利率消毒方法投资对利率风险的规避效果远低于非消毒的投资方法。

　　（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　50. 广义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　51.从理论上讲，整合技术的基本原理就是根据实际需要构成一个相反方向的头寸全部冲掉或部分冲销原有的风险暴露，其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　52.套期保值是以规避期货风险为目的的期货交易行为。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　53.采用相同或相近的交割月份能够使现货和期货在套期保值结束时价格趋于基本一致，提高套期保值的效果。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　54.Morgan公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstone每天提交“4？15报告” 的要求，开发了风险测量方法——VaR方法。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　55. 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点是保障权益与规范业务相结合，设置了对投资者、咨询机构及咨询人员、媒体的三重保护机制，其核心内容是执业回避、执业披露和执业隔离，其规范方式是事前预防与事后查处相结合。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　56.《证券公司内部控制指引》第七十九条规定，证券公司应通过部门设置、人员管理、信息管理等方面的隔离措施，建立健全研究咨询部门与投资银行、自营等部门之间的隔离墙制度。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　57. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则》是1998年4月23日中国证监会发布并施行的。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　58.公正公平原则，是指证券分析师应当诚实守信，高度珍惜证券分析师的职业信誉；在执业过程中应当坚持独立判断原则，不因上级、客户或其他投资者的不当要求而放弃自己的独立立场。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　59.不确定性的特点就决定了对证券投资咨询行业进行管理时，必须综合运用法律的强制管理（司法监管、行政监管）和自律规则的自我管理（行业自律）两种手段。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

　　60.欧洲证券分析师公会（European Federation of Financial Analyst Socie-ties，EFFAS），成立于1962年，由欧洲19个国家的协会组成，其总部位于德国的法兰克福，会员总数超过14 000人。（）

　　A.正确　　　　 B.错误

参考答案：

       1.A　　 2.A　　 3.A　　 4.A　　 5.B　　 6.B　　 7.B　　 8.B

　　9.B　　10.A　　11.A　　12.A　　13.A　　14.B　　15.B　　16.B

　　17.A　 18.B　　19.B　　20.B　　21.A　　22.A　　23.A　　24.B

　　25.B　 26.B　　27.A　　28.A　　29.B　　30.A　　31.B　　32.A

　　33.B　 34.A　　35.B　　36.A　　37.B　　38.A　　39.B　　40.A

　　41.A　 42.A　　43.A　　44.A　　45.A　　46.A　　47.A　　48.B

　　49.B　 50.B　　51.B　　52.B　　53.A　　54.A　　55.A　　56.A

　　57.A　 58.B　　59.A　　60.A