2015年银行业初级资格考试风险管理考点:银行监管的原则

银行监管的原则

　　复习摘要：

　　CAMELS评级，Capitaladequacy，assetquality，management，earnings，liquidity，sensitivitytOmarket，riSk，资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度;

　　银行监管的原则和要求

　　(1)有效银行监管的前提条件

　　(2)市场准入监管的条件

　　(3)审慎监管的标准和要求

　　(4)持续监管的手段

　　(5)对监管信息的要求

　　(6)对问题机构的处理

　　(7)对跨境银行业的监管要求

　　风险评级的主要方法

　　①CAMELS评级

　　Capitaladequacy，assetquality，management，earnings，liquidity，sensitivitytOmarket，riSk

　　资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度;

　　共分为5个级别，详细内容见P295 —296

　　②其他方法

　　ROCA方法，考虑到外资行的分行和代理行不是独立的法人，riskmanagement;Oper —

　　ationalcontrols;compliance;assetquality

　　SOSA方法，strengthofslJpportassessment，这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估