2015年银行业初级资格考试《风险管理》第一章考点速记_第5页

1.5 风险管理的数理基础

1.5.1 收益的的计量

1.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。期末-起初

2.百分比收益率=P1+D-P0/P0*100%

其中P0为期初的投资额，P1为期末的资产价值，D为资产持有期间的现金收益

1.5.2常用的概率统计知识

1.预期收益率=p1r1+p2r2+…+pnrn

2.方差和标准差：方差的平方根为标准差，资产收益率的标准差越大，波动性越大。

3.正态分布：如果影响某一数量指标的随机因素非常多，每个因为所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看做服从正态分布。