2015年银行业初级资格考试风险管理考点:商业银行风险的主要类别_第2页

五、国家风险

(1)定义： 经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险通常有债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。

(2)主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。

①政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响(例如长期以来部分南亚和非洲国家政局不稳)，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。

②经济风险是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素的影响(例如2009年11月发生的迪拜主权债务危机)，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。

③社会风险是指商业银行受特定国家贫穷加剧、生存状况恶化等不利因素(例如部分非洲国家长期受困于贫穷、饥饿、卫生、医疗等社会问题)，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。

(3)特点：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失(通常归属信用风险)

六、声誉风险

1.声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。

2.声誉风险是由于商业银行经营、管理、及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。

3.声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。

七、法律风险

定义：商业银行因为日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致合同不能履行、发生争议(诉讼)或其他法律纠纷，而造成经济损失的风险。

根据《巴塞尔新资本协议》，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。

(1)违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

(2)监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争力、生存能力的风险。例如，监管机构要求我国商业银行自2010年起执行《巴塞尔新资本协议》，将改变商业银行经营管理模式，短期内导致盈利能力下降

在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。

八、战略风险

(1)定义： 在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，因不适当的未来发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。美国货币监理署认为，战略风险

是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。

(2)主要形式：

①商业银行战略目标缺乏整体兼容性。

②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。

③为实现目标所需要的资源匮乏。

④以及整个战略实施过程的质量难以保证。

战略风险是多维的风险管理